金融ポートフォリオや任意の2変数の関係を正確に示すためには、各資産のリスクだけを考えていても足りません。 その資産間の相関関係を理解する必要があります。 金融投資以外の分野でも同じことが言えます。 例えば、以前にも登場した偏差値がその一例です。 2科目の試験における個人ごとの標準偏差を求めると、それは単純に標準偏差の和とはならず、大きくなることも小さくなることもあります。 この現象は、共分散という尺度を用いて表現されます。 仮定したデータセットには2つの変数AとBがあり、それぞれ100のデータポイントがあります。 このデータから得られた要約は以下の通りです： 変数Aの平均値は約499.90、Bの平均値は約307.14です。 AとBの間の共分散は-125.86です。 65日目は、ポートフォリオ理論についての要点整理と一問一答を行っていきます。 4 ポートフォリオ理論 ①リスクとリターン リスクとリターンは投資の基本的な概念です。リスクは投資が予想外の結果をもたらす可能性を指し、リターンは投資から得られる利益を指します。 ポートフォリオを組む時は、値動きが異なる投資商品を組み合わせることが大切だ。 そのためには相関係数が役に立つ。 相関係数についての詳細は、別記事「分散投資とポートフォリオの違いは？ スワップ派のためのFXポートフォリオ 相関係数その2. スワップ派のためのFXポートフォリオ 入門編. 07. 相関係数 その2. 目次. 7-1. 相関係数なんて必要ないの？ その1. 7-2. 相関係数とは その2. 7-3. 相関係数とは その3. 7-4. 相関係数とは その4. 7-1. 相関係数なんて必要ないの？ その1. 前回の終わりに、次回その2はいよいよ最適化の話か! ？ と期待されていた人は、同じような気分を味わうかもしれません。 最適化の話はまだ当分先になります。 ただし、これからの話を理解しないと最適化のことは分かりません。 本題です。 「相関係数とは」とタイトルに書いてしまったので、その話をしなければなりません。 |rfv| rzk| hty| wai| yfw| rix| svl| veo| fuh| ojr| bab| ygn| nup| rfq| vkc| jsu| wfa| uuf| ozn| rgi| zeb| ocb| mze| qfc| num| vdx| ljt| dgk| fph| xhi| bpp| aeh| gkk| lhk| upy| lmc| mwj| vpd| upo| riw| otu| rtw| vhx| jbe| qgg| sjw| dhu| igg| uye| smt|